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| Stein损失函数下的保费估计 | |
| 引用本文： | 余 君,章 溢,温利民.Stein损失函数下的保费估计[J].江西师范大学学报(自然科学版),2014(2):171-175. |
| 作者姓名： | 余 君 章 溢 温利民 |
| 作者单位： | 江西师范大学数学与信息科学学院;江西师范大学计算机学院;江西财经大学信息与管理学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71001046,71361015);中国博士后科学基金(2013M540534);江西省教育厅基金(GJJ13217)资助项目 |
| 摘 要： | 利用信度理论研究在Stein损失函数下的保费估计问题,分析了贝叶斯估计、信度估计、多层贝叶斯估计3种估计,并计算3种保费估计,比较其结果发现在Stein损失函数下:当样本数n趋于无穷大时,信度保费会收敛到风险保费,且多层贝叶斯估计比贝叶斯估计的稳健性更强. |
| 关 键 词： | 贝叶斯估计 信度估计 多层贝叶斯估计 稳健性 |
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