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| Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型下蝶式期权的定价 | |
| 作者姓名： | 田凡 李美红 刘国祥 张昀菡 黄凤云 尤磊 |
| 作者单位： | 南京师范大学数学科学学院,江苏 南京210023;南京市第十二初级中学,江苏 南京210009 |
| 摘 要： | 本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 蝶式期权 Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型 随机偏微分方程方法 鞅方法 |
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