| 油船运价的SD-ARCH模型研究 |
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| 引用本文： | 金雁,赵耀.油船运价的SD-ARCH模型研究[J].华中科技大学学报(自然科学版),2008,36(8). |
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| 作者姓名： | 金雁 赵耀 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学,船舶与海洋工程学院,湖北,武汉,430074;武汉理工大学,交通学院,湖北,武汉,430063
2. 华中科技大学,船舶与海洋工程学院,湖北,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 欧盟Asia-Link Program资助项目 |
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| 摘 要： | 提出了一种SD-ARCH模型,将系统动力学模拟的结果作为外生变量加人到异方差自回归模型中,描述了航运市场复杂变量间的反馈关系,利用ARCH模型精确地模拟了波动时间序列,结合时间序列ARCH模型对油船市场运价序列进行了精确地长期模拟,成功模拟出了20 a油船运价的波动走势.结果表明,SD-ARCH模型适合用于航运市场发展趋势的长期预测,为研究航运市场预测模型提供了新思路.
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| 关 键 词： | 航运市场 系统动力学 航运运价 异方差自回归 |
SD-ARCH model for tanker freight rates |
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| Jin Yan,Zhao Ya.SD-ARCH model for tanker freight rates[J].JOURNAL OF HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.NATURE SCIENCE,2008,36(8). |
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| Authors: | Jin Yan Zhao Ya |
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