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| 期权定价的混合Heston-Merton模型 | |
| 作者姓名： | 郭志东 汪贤洪 |
| 作者单位： | 安庆师范大学 数理学院,安徽 安庆246133;安庆师范大学 数理学院,安徽 安庆246133 |
| 基金项目： | 安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29) |
| 摘 要： | 把利率和波动率的随机性都纳入到期权定价模型中,提出了混合Heston-Merton期权定价模型。运用测度变换的方法,给出了欧式看涨期权在模型下的定价公式及相关的数值计算结果。 |
| 关 键 词： | 期权定价 测度变换 随机利率 随机波动率 |
| 收稿时间： | 2020-02-19 |
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