| 最优资产组合选择的模型分析 |
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| 引用本文： | 邓学斌. 最优资产组合选择的模型分析[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版), 2009, 27(2) |
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| 作者姓名： | 邓学斌 |
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| 作者单位： | 广东商学院数学系,广东广州,510320 |
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| 摘 要： | 在投资者的风险资产的收益不确定的条件下,给出了最优资产组合选择的投资模型.分析了投资者的风险厌恶程度的变化导致投资于风险资产的变化趋势.
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| 关 键 词： | 资产组合 最优化 风险厌恶 风险资产 |
Model Analysis of Optimal Capital Portfolio Selection |
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| DENG Xue-bin. Model Analysis of Optimal Capital Portfolio Selection[J]. Journal of Hubei Institute for Nationalities(Natural Sciences), 2009, 27(2) |
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| Authors: | DENG Xue-bin |
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| Affiliation: | 2.School of Mathematies;Guangdong University of Business Studies;Guangzhou 510320;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio optimal risk aversion risk assets |
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