| 拓展VaR资产配置模型及其自适应遗传算法 |
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| 引用本文： | 徐济东,叶春明,何洋林. 拓展VaR资产配置模型及其自适应遗传算法[J]. 系统管理学报, 2007, 16(4): 356-359 |
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| 作者姓名： | 徐济东 叶春明 何洋林 |
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| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;上海市重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 为克服经典Markowitz均值-方差模型的不足,考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的自适应遗传算法来求解该模型.通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果.实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的.
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| 关 键 词： | 风险价值 资产配置 遗传算法 |
| 文章编号： | 1005-2542(2007)04-0356-04 |
| 修稿时间： | 2006-09-11 |
An Asset Allocation Model Including VaR and Its Adaptive Genetic Algorithm |
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| XU Ji-dong,YE Chun-ming,HE Yang-lin. An Asset Allocation Model Including VaR and Its Adaptive Genetic Algorithm[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2007, 16(4): 356-359 |
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| Authors: | XU Ji-dong YE Chun-ming HE Yang-lin |
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