| 交替变化利率下的风险模型 |
| |
| 引用本文： | 徐俊科,刘再明.交替变化利率下的风险模型[J].吉首大学学报(自然科学版),2007,28(4):16-19. |
| |
| 作者姓名： | 徐俊科 刘再明 |
| |
| 作者单位： | (中南大学数学科学与计算技术学院，湖南 长沙 410075) |
| |
| 摘 要： | 研究了利率交替变化的风险模型的生存概率.首先建立生存概率应该满足的微分-积分方程，然后得到生存概率的Laplace变换满足的方程并对该方程的解法进行了讨论,最后在索赔额为指数分布时得到了生存概率的微分方程.
|
| 关 键 词： | 利率 生存概率 微分-积分方程 |
| 文章编号： | 1007-2985（2007）04-0016-04 |
| 收稿时间： | 2007-03-12 |
| 修稿时间： | 2007年3月12日 |
Risk Model with Alternately Changing Interest Force |
| |
| XU Jun-ke,LIU Zai-ming.Risk Model with Alternately Changing Interest Force[J].Journal of Jishou University(Natural Science Edition),2007,28(4):16-19. |
| |
| Authors: | XU Jun-ke LIU Zai-ming |
| |
| Institution: | (School of Mathematical Sciences and Computing Technology,Central Sourth University,Changsha 410075,China) |
| |
| Abstract: | The authors consider the survival probability of risk model with altemately changing interest forces. Firstly, the integro-differential equations on survival probability are obtained. Then, the equations of Laplace transforms of survival probability are derived,and then how to solve the equations is discussed.At last,when the claims are exponentially distributed, the differential equations on survival probability is got. |
| |
| Keywords: | interest survival probability integro-differential equation |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《吉首大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《吉首大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
