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| 基于Copula函数的组合资产条件相依性模型及其应用 | |
| 作者姓名： | 易文德 |
| 作者单位： | 重庆文理学院 数学与统计系, 重庆 402160 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金 |
| 摘 要： | 条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建.组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的同期相依与单个资产时间上的短期相依是组合资产两类主要的相依关系. 结合条件概率的理论,考虑组合资产之间的同期相依与时间上的短期相依两类关系,建立基于Copula函数相依关系模型研究了沪深股市指数收益率的相依结构.应用三阶段极大似然估计方法对模型的参数进行估计,应用χ2检验统计量对模型进行优度检验和模型的比较.研究结果表明:考虑了单个资产时间上短期相依关系的模型更适合描述沪深股市的相依结构. |
| 关 键 词： | Copula 函数 短期相依 同期相依 组合资产 马尔科夫时间序列 |
| 收稿时间： | 2009-11-16 |
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