| 股票交易量对证券期权价格的影响 |
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| 引用本文： | 王娟,王军.股票交易量对证券期权价格的影响[J].北京交通大学学报(自然科学版),2007,31(6):84-87. |
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| 作者姓名： | 王娟 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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北京交通大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.
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| 关 键 词： | 欧式买入期权 期权价格边界 股票交易量 复合Poisson过程 风险中立概率 |
| 文章编号： | 1673-0291（2007）06-0084-04 |
| 收稿时间： | 2006-07-14 |
| 修稿时间： | 2007-11-13 |
Influence of Stock Trading Volume on Option Price of Securities |
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| WANG Juan,WANG Jun.Influence of Stock Trading Volume on Option Price of Securities[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2007,31(6):84-87. |
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| Authors: | WANG Juan WANG Jun |
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| Abstract: | By using the compound Poisson process to describe the stock trading volume, we construct the corresponding stochastic process of stock price. Under the assumption of this model, we obtain the formula for pricing an European call option within risk neutral condition and a discussion is given on option pricing bounds especially in a risk-averse market. |
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| Keywords: | European call option option pricing bounds stock trading volume compound Poisson process risk neutral probability |
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