| 基于VaR模型的西安银行信用风险管理实证研究 |
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| 引用本文： | 唐学学,;申亚民.基于VaR模型的西安银行信用风险管理实证研究[J].西安联合大学学报,2013(6). |
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| 作者姓名： | 唐学学 ;申亚民 |
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| 作者单位： | [1]西安培华学院商学院,西安,710125; [2]西安文理学院学报编辑部,西安,710065 |
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| 摘 要： | 用VaR模型可以更精确地计算出西安银行信用风险.计算出来的值在不同置信水平下正态分布和实际偏态分布的比较中,可以看出差异较大.这说明采用正态分布来解释西安银行各信用等级贷款的价值分布不太准确,误差较大;而根据实际偏态分布所得计算结果进行资本配置应该更准确些.也就是说,西安银行的信用风险管理在现代信用风险管理模型中用VaR定量模型来计算信用风险准确度更高.
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| 关 键 词： | 西安银行 信用风险 风险管理 VaR定量模型 |
The Based Empirical Study of VaR Model for Bank of Xi'an Credit Risk Management |
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| Institution: | TANG Xue-xue[1] SHEN Ya-min[2] |
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