| 股价服从跳－扩散模型的可转换债券的定价 |
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| 引用本文： | 朱丹. 股价服从跳－扩散模型的可转换债券的定价[J]. 吉首大学学报(自然科学版), 2008, 29(1): 34-38 |
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| 作者姓名： | 朱丹 |
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| 作者单位： | (湖南财经学院（筹）,湖南 长沙 410081) |
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| 摘 要： | 研究了在股价服从跳－扩散模型下可转换债券的定价问题,并在随机利率下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式．
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| 关 键 词： | 跳－扩散模型 可转换债券 期权 风险中性定价 Girsanov定理 |
| 文章编号： | 1007-2985(2008)01-0034-05 |
| 修稿时间： | 2007-09-14 |
Martingale Pricing for Convertible Bond with Risk in Jump-Diffusion Model |
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| ZHU Dan. Martingale Pricing for Convertible Bond with Risk in Jump-Diffusion Model[J]. Journal of Jishou University(Natural Science Edition), 2008, 29(1): 34-38 |
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| Authors: | ZHU Dan |
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| Affiliation: | (Hunan Financial and Economic College,Changsha 410079,China) |
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| Abstract: | This paper studies the convertible bond with risk in jump-diffusion model.Under the hypothesis that the stock price is satisfied to geometic Brown motion,the pricing formulas of the convertible bond are obtained by means of Martingale approach (risk-neutral valuation). |
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| Keywords: | jump-diffusion model convertible bond options risk-neutral valuation Girsanov's theorem |
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