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| 基于傅立叶级数的半参数CAViaR模型的贝叶斯分析 | |
| 作者姓名： | 曾惠芳 熊培银 |
| 作者单位： | 1.湖南科技大学 商学院，湖南 湘潭 411201； 2.湖南科技大学 信息与电气工程学院，湖南 湘潭 411201 |
| 摘 要： | 针对金融市场复杂性及不确定性,为了更灵活地测度金融市场的波动风险,提出了一类半参数CAViaR模型,利用傅立叶级数拟合前一期信息对当前VaR风险值的非线性影响,选择合适的先验分布,基于非对称Laplace分布构建了相应的似然函数,推导了参数的后验分布,从而实现了对CAViaR模型的贝叶斯推断;最后利用贝叶斯CAViaR模型研究了上海综合指数的风险波动特征,结果发现上证综指的风险波动存在自回归性. |
| 关 键 词： | 贝叶斯分析；傅立叶级数；半参数方法；CAViaR模型 |
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