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| 基于分形理论的复旦人民币汇率指数的预测分析 | |
| 引用本文： | 康凤华.基于分形理论的复旦人民币汇率指数的预测分析[J].泰山学院学报,2015(3):65-69. |
| 作者姓名： | 康凤华 |
| 作者单位： | 南京财经大学应用数学学院 |
| 摘 要： | 运用R/S分析法和Hurst指数对复旦人民币实际有效汇率指数的结构特征进行分析,发现市场具有状态持续性和分形分布的特征;同时建立分形插值模型描绘其在一段时间内的变化规律,并预测短期内的指数走势,发现与原数据走势基本一致,且其平均标准误差仅为2.618%.结果表明,运用Hurst指数来估计垂直比例因子和利用分形插值模型预测复旦人民币汇率指数均是可行的. |
| 关 键 词： | 分形插值 R/S分析 Hurst指数 |
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