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| 基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究 | |
| 引用本文： | 付秀艳,刘蕾蕾,陶祥兴,黄文礼.基于分数Vasicek随机利率模型的保本基金定价研究[J].浙江科技学院学报,2013,25(1):1-5. |
| 作者姓名： | 付秀艳 刘蕾蕾 陶祥兴 黄文礼 |
| 作者单位： | 1. 宁波大学理学院,浙江宁波,315211 2. 中央财经大学金融学院,北京,102206 3. 浙江科技学院理学院,杭州,310023 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171306) |
| 摘 要： | 讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解. |
| 关 键 词： | 保本基金 分数金融市场 风险对冲 偏微分方程 随机利率模型 |
Pricing research for segregated fund under fractional Vasicek stochastic rate model |
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| FU Xiuyan , LIU Leilei , TAO Xiangxing , HUANG Wenli.Pricing research for segregated fund under fractional Vasicek stochastic rate model[J].Journal of Zhejiang University of Science and Technology,2013,25(1):1-5. | |
| Authors: | FU Xiuyan LIU Leilei TAO Xiangxing HUANG Wenli |
| Institution: | 1.Faculty of Science,Ningbo University,Ningbo 315211,China;2.School of Finance,Central University of Finance and Economics,Beijing 102206,China;3.School of Sciences,Zhejiang University of Science and Technology,Hangzhou 310023,China) |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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