| 一种求解带交易费的证券组合选择问题的线性规划方法 |
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| 引用本文： | 杨丰梅.一种求解带交易费的证券组合选择问题的线性规划方法[J].系统工程理论与实践,2001,21(6):20-25. |
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| 作者姓名： | 杨丰梅 |
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| 作者单位： | 北京化工大学数学与信息科学系 |
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| 基金项目： | 得到国家自然科学基金(79600091)和MADIS的部分支持 |
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| 摘 要： | 研究带交易费的最优证券组合问题 .交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的 V函数 ,在某些假定下 ,带交易费的最优证券组合问题一般可以表示成一个不可微的双目标规划问题 .本文通过引进风险水平参数和变换等将不可微的双目标规划问题转化为一个线性规划问题 ,从而可以用单纯形算法等方法有效地求解带交易费的最优证券组合问题 .本文也给出了确定风险水平参数的一种方法 .
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| 关 键 词： | 证券组合选择 交易费 双目标规划 线性规划 |
| 文章编号： | 1000-6788(2001)06-0020-06 |
| 修稿时间： | 2001年2月28日 |
A Linear Programming Method for Portfolio Selection with Transaction Costs |
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| YANG Feng-mei.A Linear Programming Method for Portfolio Selection with Transaction Costs[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2001,21(6):20-25. |
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| Authors: | YANG Feng-mei |
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| Institution: | Department of Mathematics and Information Science, Beijing University of Chemical Technology |
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| Abstract: | This paper proposes a linear programming method for portfolio selection with transaction costs. The problem of portfolio selection with transaction costs is formulated as a bi-objective programming model. But it is no-differentiable and hence, is difficult to solve. With a transformation, we transform equivalently this no-differentiable and bi-objective optimization problem to a linear program. Some schemes of choosing values of β are given which are related to the risk level that the investor can accept.... |
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| Keywords: | portfolio optimization transaction cost linear programming bi-objective programming |
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