| 分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权 |
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| 引用本文： | 于艳娜,孔繁亮.分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2010,26(4):433-435. |
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| 作者姓名： | 于艳娜 孔繁亮 |
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| 作者单位： | 哈尔滨理工大学应用科学学院,哈尔滨,150080 |
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| 摘 要： | 利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更贴近于实际.
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| 关 键 词： | 等价鞅测度 分数布朗运动 幂型欧式期权 |
Pricing power payoffs european options by applying martingale method in environment of fractional brownian motion |
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| YU Yan-na,KONG Fan-liang.Pricing power payoffs european options by applying martingale method in environment of fractional brownian motion[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2010,26(4):433-435. |
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| Authors: | YU Yan-na KONG Fan-liang |
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