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| 基于EGARCH-ε_t-GPD模型的VaR计算 | |
| 引用本文： | 唐宁,冯长焕,何沁洋.基于EGARCH-ε_t-GPD模型的VaR计算[J].太原师范学院学报(自然科学版),2015(1):54-57. |
| 作者姓名： | 唐宁 冯长焕 何沁洋 |
| 作者单位： | 西华师范大学数学与信息学院 |
| 基金项目： | 西华师范大学基本科研业务费专项资金资助(14C004);南充市社科规划一般规划课题(NC2013B027) |
| 摘 要： | 在传统的利用极值理论来计算VaR的过程中,一般先是对时间序列建立GARCH模型,再对残差序列运用极值理论建模,从而估计得到VaR.但建模时在GARCH模型的条件方差方程中,人们只考虑了以前时刻的随机误差项对方差的影响,而忽视了当前时刻的随机误差项对方差所作出的贡献.故作者在对时间序列建立EGARCH模型时,在方差方程中引进了当前时刻的随机误差项,然后再对残差建立GPD模型来研究风险价值,并进行了相应的实证分析,结果表明加入当前时刻的随机误差项后估计得到的VaR准确性更高. |
| 关 键 词： | EGARCH模型 GPD分布 极值理论 VaR |
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