| 常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率 |
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| 引用本文： | 陈昱,钱吟霄,黄寅.常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率[J].中国科学技术大学学报,2013,43(6):431-437. |
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| 作者姓名： | 陈昱 钱吟霄 黄寅 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院统计与金融系,安徽合肥,230026 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，中央高校基本科研业务费专项基金 |
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| 摘 要： | 研究了更新风险模型中的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.对此模型假定索赔额满足正则分布且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出保险公司资产的表达式,并最后给出了有限时间和无限时间的破产概率.当更新过程的特殊情况即复合泊松过程且索赔额独立同分布时,得出最终破产概率简洁的渐近表达式,与文献Gaier J,Grandits P.Ruin probabilities and investment underinterest force in the presence of regularly varying tails.Scand Actuarial J,2004(4):256-278]中得到结果一样,并给出了模拟的结果.
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| 关 键 词： | 破产概率 两两拟渐近独立 利息力 正则变换 几何布朗运动 |
Asymptotic ruin probabilities for proportional investment under interest force with regularly-varing-tailed and independent claims |
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| CHEN Yu
,
QIAN Yinxiao
,
HUANG Yin.Asymptotic ruin probabilities for proportional investment under interest force with regularly-varing-tailed and independent claims[J].Journal of University of Science and Technology of China,2013,43(6):431-437. |
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| Authors: | CHEN Yu QIAN Yinxiao HUANG Yin |
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| Institution: | (Department of Statistics and Finance,School of Management,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ruin probabilities pairwise quasi-asymptotic independence interest force regular variation geometric Brownian motion |
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