|
|||||
|
|
| 考虑宏观经济变量的可违约债券定价 | |
| 引用本文： | 郭培栋,陈启宏.考虑宏观经济变量的可违约债券定价[J].东北师大学报(自然科学版),2013(3):51-56. |
| 作者姓名： | 郭培栋 陈启宏 |
| 作者单位： | 上海工程技术大学管理学院;上海财经大学应用数学系 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(NSFC 10971127,11101265);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040) |
| 摘 要： | 假定违约是由公司资本结构和一个外在跳跃过程共同决定的,其中跳跃强度是依赖于公司的金融状况和宏观经济环境,从而使模型更切合实际.在此假设下,通过求解模型得到了可违约债券价格的显示表达式,进而研究了信用价差的性质和期限结构,分析了公司资本结构和宏观经济变量对信用价差的影响. |
| 关 键 词： | 混合模型 违约强度 债券价格 信用价差. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |