| 证券组合的时间序列模型 |
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| 引用本文： | 黎祥君. 证券组合的时间序列模型[J]. 温州大学学报(自然科学版), 2003, 24(2): 35-39 |
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| 作者姓名： | 黎祥君 |
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| 作者单位： | 温州师范学院数学与信息科学学院,浙江,温州,325027 |
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| 摘 要： | 针对证券的时变特性,联合运用差分方法和指数平滑法,建立了证券组合的时间序列模型。
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| 关 键 词： | 证券组合 时间序列 差分 指数平滑 |
| 文章编号： | 1006-0375(2003)02-0035-05 |
| 修稿时间： | 2003-03-03 |
Time Series Models for Portfolio |
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| LI Xiang-jun. Time Series Models for Portfolio[J]. Journal of Wenzhou University Natural Science, 2003, 24(2): 35-39 |
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| Authors: | LI Xiang-jun |
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| Abstract: | In accordance with securities' feature of time change, time series model for portfolio by using the difference method and exponential smoothing method is brought forth. |
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| Keywords: | portfolio time series difference exponential smoothing |
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