| 跳扩散模型中交换期权的定价 |
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| 引用本文： | 钱晓松.跳扩散模型中交换期权的定价[J].扬州大学学报(自然科学版),2004,7(1):9-12. |
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| 作者姓名： | 钱晓松 |
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| 作者单位： | 同济大学数学研究所,上海,200092;扬州大学数学科学学院,江苏扬州,225002 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171078) |
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| 摘 要： | 考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题。在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中，风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制。利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程，并得到期权定价的显式公式。
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| 关 键 词： | 跳扩散模型 交换期权 积分微分方程 定价问题 无风险债券 风险资产 金融市场 |
| 文章编号： | 1007-824X(2004)01-0009-04 |
Valuation of exchange options in jump-diffusion models |
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| QIAN Xiao-song.Valuation of exchange options in jump-diffusion models[J].Journal of Yangzhou University(Natural Science Edition),2004,7(1):9-12. |
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| Authors: | QIAN Xiao-song |
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| Institution: | QIAN Xiao-song~ |
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| Abstract: | The problem of pricing exchange options in a jump-diffusion model is considered. The market is composed of a riskless bond and two risky assets, and the prices of a risky assets are controlled by Brownian motion and Poisson process. Using the theory of Martingale, the integro-differential equation of option pricing is derived. The exact formula for pricing exchange options is obtained. |
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| Keywords: | jump-diffusion model exchange option integro-differential equation |
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