| 基于Copula2GARCH 的投资组合风险分析 |
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| 引用本文： | 吴振翔,陈敏,叶五一,缪柏其.基于Copula2GARCH 的投资组合风险分析[J].系统工程理论与实践,2006,26(3):45-52. |
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| 作者姓名： | 吴振翔 陈敏 叶五一 缪柏其 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100080
2. 中国科学技术大学统计与金融系,安徽,合肥,230026 |
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| 摘 要： | 结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.
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| 关 键 词： | 投资组合 风险分析 |
| 文章编号： | 1000-6788(2006)03-0045-08 |
| 修稿时间： | 2005年3月29日 |
Risk Analysis of Portfolio by Copula-GARCH |
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| WU Zhen-xiang,CHEN Min,YE Wu-yi,MIAO Bai-qi.Risk Analysis of Portfolio by Copula-GARCH[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2006,26(3):45-52. |
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| Authors: | WU Zhen-xiang CHEN Min YE Wu-yi MIAO Bai-qi |
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| Abstract: | Copula can describe the dependency structure of multi dimension random variable.In this paper,Copula and the forecast function of GARCH model are well combined,and a Copula Garch model is built for risk analysis of portfolio investment.By this model,empirical portfolio risk analysis is made in Chinese stock market.At last,the mini risk portfolio is given. |
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| Keywords: | Copula GARCH |
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