|
|||||
|
|
| 两险种Poisson风险模型和破产概率 | |
| 引用本文： | 余晚霞,王汉兴.两险种Poisson风险模型和破产概率[J].上海大学学报(自然科学版),2003,9(6):529-532. |
| 作者姓名： | 余晚霞 王汉兴 |
| 作者单位： | 上海大学,理学院数学系,上海,200436 |
| 摘 要： | 经典风险模型描述了单一险种的经营模式，事实上，保险公司经营的是多元化的险种.本文对两险种Poisson风险模型的破产概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ(0)以及理赔额分别服从指数和混合指数分布且初始资本为“时破产概率Ψ(u)的明确表达式． |
| 关 键 词： | 破产概率 风险过程 混合指数分布 Poisson风险模型 保险公司 |
| 文章编号： | 1007-2861(2003)06-0529-04 |
| 修稿时间： | 2003年5月14日 |
Poisson Risk Model for Two-Type-Risk Insurance and the Ruin Probability |
|
| YU Wan-xia,WANG Han-xing.Poisson Risk Model for Two-Type-Risk Insurance and the Ruin Probability[J].Journal of Shanghai University(Natural Science),2003,9(6):529-532. | |
| Authors: | YU Wan-xia WANG Han-xing |
| Abstract: | |
| Keywords: | ruin probability risk process exponential distribution combination of exponential distributions |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |