| 一类投资组合模型的对称解 |
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| 引用本文： | 宋静静,王子亭,李秀路. 一类投资组合模型的对称解[J]. 江南大学学报(自然科学版), 2010, 9(3): 375-378 |
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| 作者姓名： | 宋静静 王子亭 李秀路 |
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| 作者单位： | 中国石油大学(华东)数学与计算科学学院,山东,青岛,266555 |
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| 摘 要： | 研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题.借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性.
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| 关 键 词： | 投资组合 HJB方程 李对称 几何布朗运动 值函数 |
Symmetry-Based Solution of a Portfolio Selection Model |
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| SONG Jing-jing,WANG Zi-ting,LI Xiu-lu. Symmetry-Based Solution of a Portfolio Selection Model[J]. Journal of Southern Yangtze University:Natural Science Edition, 2010, 9(3): 375-378 |
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| Authors: | SONG Jing-jing WANG Zi-ting LI Xiu-lu |
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