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| 随机波动率模型下的欧式期权定价 | |
| 引用本文： | 姜迪,王玉文.随机波动率模型下的欧式期权定价[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2015,31(3). |
| 作者姓名： | 姜迪 王玉文 |
| 作者单位： | 哈尔滨师范大学 |
| 摘 要： | 研究随机波动率模型下欧式期权的定价,运动Δ对冲建立偏微分方程方法以及在ρ=0时利用鞅方法最终给出随机波动率模型下欧式期权定价公式. |
| 关 键 词： | 随机波动率 欧式期权定价 偏微分方法 鞅方法 |
The Option Pricing under Stochastic Volatility Model |
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| Jiang Di,Wang Yuwen.The Option Pricing under Stochastic Volatility Model[J].Natural Science Journal of Harbin Normal University,2015,31(3). | |
| Authors: | Jiang Di Wang Yuwen |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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