具有l2范数有界不确定性扰动的证券投资决策分析 |
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引用本文: | 钟麦英,刘英义,易茂安.具有l2范数有界不确定性扰动的证券投资决策分析[J].东华大学学报(自然科学版),2001,27(3):81-84. |
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作者姓名: | 钟麦英 刘英义 易茂安 |
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作者单位: | 1. 东华大学旭日工商管理学院 2. 济南军区司令部设计所 3. 山东工业大学 |
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摘 要: | 研究了证券投资决策分析问题,建立了具有不确定性扰动的不变比例投资计划法的系统优化模型,应用复合形最优算法,给出了H∞范数有界约束条件下的最优决策算法,并通过简例说明了算法的有效性。
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关 键 词: | 证券投资 复合形最优算法 H∞范数 最优决策 模型 |
修稿时间: | 2000年6月18日 |
l2-norm
Bounded Disturbance |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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