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| 跟踪误差最小化的线性规划模型 | |
| 引用本文： | 倪苏云,吴冲锋.跟踪误差最小化的线性规划模型[J].系统管理学报,2001,10(3):198-201. |
| 作者姓名： | 倪苏云 吴冲锋 |
| 作者单位： | 上海交通大学安泰管理学院 |
| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金项目(70025303);教育部跨世纪优秀人才基金项目资助 |
| 摘 要： | 基于基金经理投资决策的实际情况,在Clarke等对平均绝对偏差组合优化研究的基础上,给出了4种线性跟踪误差最小化模型,并建立了相应的线性规划模型.指出了线性跟踪误差最小化模型所具有的优点. |
| 关 键 词： | 指数基金 跟踪误差最小化 基准组合 线性规划 |
| 文章编号： | 1005-2542(2001)03-0198-04 |
| 修稿时间： | 2001年3月26日 |
A Kind of Linear Program on Tracking Error Minimization |
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