| 股票即时价格与期货价格关系的实证研究 |
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| 引用本文： | 邹健,秦伟良. 股票即时价格与期货价格关系的实证研究[J]. 安徽工程科技学院学报：自然科学版, 2006, 21(1): 47-50 |
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| 作者姓名： | 邹健 秦伟良 |
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| 作者单位： | 1. 安徽工程科技学院,应用数理系,芜湖,241000
2. 南京信息工程大学,数学系,江苏,南京,210044 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目 , 南京信息工程大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.
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| 关 键 词： | 股票指数 股票价格 协整关系 协整因果关系 |
| 文章编号： | 1672-2477（2006）01-0047-04 |
| 收稿时间： | 2005-11-28 |
| 修稿时间： | 2005-11-28 |
Emperical research between stock spot price and futures price |
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| ZOU Jian,QIN Wei-liang. Emperical research between stock spot price and futures price[J]. Journal of Anhui University of Technology and Science, 2006, 21(1): 47-50 |
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| Authors: | ZOU Jian QIN Wei-liang |
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| Abstract: | This paper studies,the relations between stock spot price and futures price by empirical mode with the technique of cointegration and VAR.It mainly consists of cointegrational relation which reflects long-term equilibria relation between stock spot price and futures price,Grangerian causality and some tests such as ADF unit root test,cointegration test and cointegrational Grangerian causality.In additon,some metric results are presented. |
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| Keywords: | stock index stock price cointegration relation cointegration Grangerian causality |
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