| 最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题 |
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| 引用本文： | 汤思英,刘继春,杜立金. 最小对称熵鞅测度和不完备市场中的定价问题[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2004, 43(4): 465-468 |
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| 作者姓名： | 汤思英 刘继春 杜立金 |
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| 作者单位： | 厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 厦门大学校级自选课题基金(0020Y07008)资助 |
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| 摘 要： | 在等价鞅测度集Me≠的条件下,文章给出了最小对称熵鞅测度的概念.利用这一新的准则,确定了鞅测度,提供了存在惟一最小对称熵鞅测度的充分条件.进一步,刻画了最小对称熵鞅测度密度的特征.最后,在不完备市场的条件下,讨论了对称熵最小化和效用函数最大化的等价性.
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| 关 键 词： | 等价鞅测度 对称熵鞅测度 不完备市场 |
| 文章编号： | 0438-0479(2004)04-0465-04 |
| 修稿时间： | 2003-10-23 |
The Minimal Symmetric Entropy Martingale Measure and the Valuation Problem in Incomplete Markets |
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| TANG Si-ying,LIU Ji-chun,DU Li-jin. The Minimal Symmetric Entropy Martingale Measure and the Valuation Problem in Incomplete Markets[J]. Journal of Xiamen University(Natural Science), 2004, 43(4): 465-468 |
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| Authors: | TANG Si-ying LIU Ji-chun DU Li-jin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | equivalent martingale measure symmetric entropy martingale measures incomplete markets |
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