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| 基于关系数和最佳阈值的股票网络构建及应用 | |
| 引用本文： | 周立敏,曹喆,朱家明,孙文康. 基于关系数和最佳阈值的股票网络构建及应用[J]. 浙江科技学院学报, 2015, 0(4) |
| 作者姓名： | 周立敏 曹喆 朱家明 孙文康 |
| 作者单位： | 1. 安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽蚌埠,233030 2. 安徽财经大学 金融学院,安徽蚌埠,233030 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(11301001)；安微省大学生创新创业计划项目 |
| 摘 要： | 股票间的相关性分析对于风险管理、投资决策具有重要作用。针对股票市场中股票间的相关性研究，选取收益率指标作为研究对象，利用时间序列与网络阈值等相关知识，计算股票间相关系数矩阵，建立相关系数模型、股票网络等。同时，从所建立的网络出发，使用Ucinet6．0软件对市场内所有股票进行分类，通过抽取市场样本股对市场板块进行划分，并与中国现实中的板块进行比较，找出异同的原因。 |
| 关 键 词： | 股票 复杂网络 相关系数 最佳阈值 |
Construction and application of stock network based on correlation coefficient and optimal threshold |
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| ZHOU Limin,CAO Zhe,ZHU Jiaming,SUN Wenkang. Construction and application of stock network based on correlation coefficient and optimal threshold[J]. Journal of Zhejiang University of Science and Technology, 2015, 0(4) | |
| Authors: | ZHOU Limin CAO Zhe ZHU Jiaming SUN Wenkang |
| Abstract: | |
| Keywords: | stock complex network correlation coefficient the optimal threshold |
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