| 组合投资风险度量模型的选择研究 |
| |
| 引用本文： | 张崇岐,叶淑英.组合投资风险度量模型的选择研究[J].广州大学学报(自然科学版),2013,12(3):1-4. |
| |
| 作者姓名： | 张崇岐 叶淑英 |
| |
| 作者单位： | 广州大学经济与统计学院,广东广州,510006 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| |
| 摘 要： | 证券投资的最根本目的在于获取利益.但在投资过程中,收益总是伴随着风险.通常收益越高,风险越大,反之亦然.为了分散风险,投资者将许多种证券组合在一起进行投资,即所谓的投资组合,以期获得最大收益.文章讨论一种投资风险度量模型,基于均值-VaR模型和均值-离差模型,提出新的度量模型,并对新的模型进行实证分析.通过新模型下的风险值分别与均值-VaR模型和均值-离差模型的风险值进行比较,发现该模型更有优势.
|
| 关 键 词： | 风险度量 VaR 投资组合 风险度量模型 |
Research on selection for portfolio risk investment model |
| |
| ZHANG Chong-qi
,
YE Shu-ying.Research on selection for portfolio risk investment model[J].Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition,2013,12(3):1-4. |
| |
| Authors: | ZHANG Chong-qi YE Shu-ying |
| |
| Institution: | (School of Economics and Statistics,Guangzhou University,Guangzhou 510006,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
