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| 带马链利率的风险模型的破产研究 | |
| 作者姓名： | 孙华斌 孙勇 |
| 作者单位： | 1. 暨南大学经济学院统计系,广州,510632 2. 暨南大学经济学院财税系,广州,510632 |
| 摘 要： | 在随机利率服从Markov链下,建立起带随机利率的离散风险过程模型.重点探讨了破产前后盈余的情况.分别给出了破产前一刻盈余和破产赤字的分布的积分表达式.由此推导得出最终破产概率的积分表达式.最后讨论了在利率为非负情况下破产概率的一个上界,改进已往的结论,并且对利率为0≥Ii>-1情况下给出了最终破产概率的下界. |
| 关 键 词： | 离散时间风险模型 Markov链 破产概率 鞅方法 上下界 |
| 收稿时间： | 2010-05-14 |
| 修稿时间： | 2010-06-02 |
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