| 中国期市波动性与收益率、交易量和空盘量的关系 |
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| 引用本文： | 仲伟俊,刘庆富,梅姝娥.中国期市波动性与收益率、交易量和空盘量的关系[J].系统工程学报,2008,23(4). |
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| 作者姓名： | 仲伟俊 刘庆富 梅姝娥 |
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| 作者单位： | 1. 东南大学经济管理学院,江苏南京,210096
2. 复旦大学金融研究院,上海,200433 |
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| 摘 要： | 利用构建的计量经济学模型对我国期货市场波动性与收益率、交易量和空盘量之间的内在关系进行了实证研究.结果表明,正收益率和交易量对期货市场的波动具有正向影响;负收益率和空盘量对期货市场的波动具有负向影响;正收益率和负收益率、交易量和空盘量、可预期和不可预期的交易量或空盘量对期货市场波动的影响均具有不对称特征.同时,从经济学角度对我国期货市场的实证结果进行了系统分析.
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| 关 键 词： | 波动性 收益率 交易量 空盘量 |
Research on relationships between volatility and returns, trading volume, open interest in Chinese futures market |
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| ZHONG Wei-jun,LIU Qing-fu,MEI Shu-e.Research on relationships between volatility and returns, trading volume, open interest in Chinese futures market[J].Journal of Systems Engineering,2008,23(4). |
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| Authors: | ZHONG Wei-jun LIU Qing-fu MEI Shu-e |
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