| 分数布朗运动环境中可转换债券的定价 |
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| 引用本文： | 沈明轩.分数布朗运动环境中可转换债券的定价[J].安徽工程科技学院学报,2010,25(4). |
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| 作者姓名： | 沈明轩 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学,数理学院,安徽,芜湖241000 |
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| 基金项目： | 安徽工程大学青年基金资助项目(2008yq048) |
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| 摘 要： | 可转换债券是一种持有者可以将其转换成一定数量股票的债券,可转换债券是证券市场的热点之一.假设股票价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到可转换债券的定价公式.从而推广的可转换债券的定价.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 可转换债券 风险中性 |
Convertible bond pricing in fractional brownian motion environment |
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| SHEN Ming-xuan.Convertible bond pricing in fractional brownian motion environment[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2010,25(4). |
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| Authors: | SHEN Ming-xuan |
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| Institution: | SHEN Ming-xuan(Coll.of Math.& Phy.,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | fractional brownian motion convertible bond risk-neutral |
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