| 非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略 |
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| 引用本文： | 李小亮,刘新平.非风险中性定价意义下欧式未定权益定价及其套期保值策略[J].陕西师范大学学报,2006,34(3):27-29. |
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| 作者姓名： | 李小亮 刘新平 |
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| 作者单位： | 陕西师范大学数学与信息科学学院 陕西西安710062 |
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| 摘 要： | 在非风险中性定价意义下,研究了欧式未定权益的定价和套期保值策略.通过期权价格过程的分布,利用等价鞅测度,分别在有红利和无红利两种情况下,得到了广义的欧式期权定价公式,也给出了欧式卖权和买权之间的平价关系;利用伊藤公式,得到欧式卖权和买权的套期保值策略.这些结果包含了在风险中性意义下原始的欧式期权定价公式和套期保值策略.
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| 关 键 词： | 欧式未定权益 等价鞅测度 红利 套期保值 非风险中性定价 |
| 文章编号： | 1672-4291（2006）03-0027-03 |
| 收稿时间： | 2006-04-07 |
| 修稿时间： | 2006年4月7日 |
An pricing formulas and hedging stratagem for European contingent claims with no risk-neutral valuation |
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| LI Xiao-liang,LIU Xin-ping.An pricing formulas and hedging stratagem for European contingent claims with no risk-neutral valuation[J].Journal of Shaanxi Normal University: Nat Sci Ed,2006,34(3):27-29. |
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| Authors: | LI Xiao-liang LIU Xin-ping |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | European contingent claim hedging stratagem equivalent martingale measure no risk-neutral valuation dividend |
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