|
|||||
|
|
| 基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究 | |
| 引用本文： | 李明景,汪金菊.基于ARMA-稀疏贝叶斯模型的汇率预测研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2014(8):1019-1024. |
| 作者姓名： | 李明景 汪金菊 |
| 作者单位： | 合肥工业大学数学学院 |
| 基金项目： | 安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91;11040606M03);教育部人文社会科学研究基金资助项目(10YJA910005) |
| 摘 要： | 文章基于ARMA模型和稀疏贝叶斯模型,提出了ARMA-稀疏贝叶斯模型,充分利用ARMA模型和稀疏贝叶斯模型在线性模型及非线性模型预测中的优势,将收益率序列分解为线性自相关主体和非线性残差2个部分,然后用ARMA模型对线性自相关主体数据进行预测估计,用稀疏贝叶斯模型对非线性残差进行预测估计,最后合成人民币兑美元日汇率中间价序列预测结果。研究结果证明,运用所建模型预测人民币日汇率中间价和上证指数收盘价,均取得了较好的效果。 |
| 关 键 词： | ARMA模型 稀疏贝叶斯模型 ARMA-稀疏贝叶斯模型 汇率 预测 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |