| 马尔科夫链的Fisher信息阵及参数的最大似然估计 |
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| 引用本文： | 史道济. 马尔科夫链的Fisher信息阵及参数的最大似然估计[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 1993, 0(3): 98-105 |
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| 作者姓名： | 史道济 |
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| 作者单位： | 天津大学数学系 |
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| 摘 要： | 给出马尔科夫链的Fisher信息阵与相应的一维、二维分布Fisher信息阵之间的关系,为计算马尔科夫链参数的最大似然估计值提供了一种简单方便的算法。将结果应用于极值马尔科夫链,得到极值马尔科夫链Fisher信息阵元素的精确表示。
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| 关 键 词： | 费歇信息阵 马氏链 极大似然估计 |
FISHER INFORMATION MATRIX FOR MARKOV CHAIN AND MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF THE PARAMETERS |
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| Shi Daoji. FISHER INFORMATION MATRIX FOR MARKOV CHAIN AND MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF THE PARAMETERS[J]. Journal of Tianjin University(Science and Technology), 1993, 0(3): 98-105 |
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| Authors: | Shi Daoji |
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| Affiliation: | Dept. of Mathematics |
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| Abstract: | The relation between Fisher information matrices for Markov chain and for the corresponding univariate and bivariate distributions is given. A simple and convenient way is provided to compute maximum likelihood estimates of the parameters in Markov chain and an explicit formula for Fisher information matrix is obtained. |
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| Keywords: | bivariate extreme value distribution Fisher information matrix generalized extreme valne distribution Markov chain maximum likelihood estimation |
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