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| 股指期货障碍期权的定价 | |
| 引用本文： | 张捷,王玉文.股指期货障碍期权的定价[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2014(3):43-45. |
| 作者姓名： | 张捷 王玉文 |
| 作者单位： | 哈尔滨师范大学; |
| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202) |
| 摘 要： | 讨论以股指期货为原生资产的障碍期权的定价问题,利用Girsanov定理定义了等价鞅测度,在此测度下用鞅方法给出了股指期货障碍期权价值的Black-Scholes公式. |
| 关 键 词： | 障碍期权 股指期货 风险管理 |
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