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| 基于Copula函数的供应链上企业收益率相依性度量 | |
| 作者姓名： | 钱洪杰 吴会咏 杜欣 |
| 作者单位： | 沈阳化工大学; |
| 基金项目： | 2013年地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目(201310149022) |
| 摘 要： | 首先选取以一汽集团为核心企业的长春一东、一汽富维和福耀玻璃三个企业的日收益率作为研究样本数据,用非参数法估计其分布函数;然后用阿基米德Copula函数构建相关结构模型,得出三个企业的Copula结构模型参数和尾部相关系数,做出联合分布的密度函数图,度量企业间的相依性;最后,利用经验Copula函数分布和平方欧式距离,比较模型的估计效果,选出恰当的度量模型. |
| 关 键 词： | Gumbel Copula Clayton Copula 相关结构 尾部相关系数 |
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