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| 双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价 | |
| 作者姓名： | 孙秀明 王玉文 |
| 作者单位： | 哈尔滨师范大学; |
| 基金项目： | 黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106);黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202) |
| 摘 要： | 在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了Δ-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 双币种模型 几何平均 亚式数字期权 偏微分方程 期权定价 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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