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| 算术型亚式期权的对冲策略 | |
| 引用本文： | 杨昌凡.算术型亚式期权的对冲策略[J].湖南师范大学自然科学学报,2003,26(3):27-31. |
| 作者姓名： | 杨昌凡 |
| 作者单位： | 湖南湘西民族广播电视大学,中国,吉首,416000 |
| 摘 要： | 基于1]关于Banach空间D1,1上梯度算子D的一个性质，运用推广的Clark公式，对由算术平均确定的亚式期权给出了套期保值策略的计算途径。 |
| 关 键 词： | 算术型亚式期权 对冲策略 Banach空间 梯度算子 Clark公式 套期保值策略 数理金融学 |
| 文章编号： | 1000-2537(2003)03-0027-05 |
| 修稿时间： | 2002年12月2日 |
The Hedging Strate of Arithmetic Asian Options |
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| Abstract: | |
| Keywords: | gradient operator on D_(1 1) Clark formula arithmetic asian option a hedging strategy |
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