基于ARIMA模型的人民币汇率预测与分析 |
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引用本文: | 韩晓茹,林晓瑾.基于ARIMA模型的人民币汇率预测与分析[J].佛山科学技术学院学报(自然科学版),2016(4):8-12. |
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作者姓名: | 韩晓茹 林晓瑾 |
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作者单位: | 佛山科学技术学院数学与大数据学院 |
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基金项目: | 广东省教育厅青年创新人才项目(2014KQNCX181);佛山科学技术学院优秀青年教师培养计划资助项目(fsyq201503);佛山科学技术学院校级高等教育教学改革项目;佛山科学技术学院“创新强校工程”项目 |
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摘 要: | 对2015年8月11日汇改之后的人民币兑美元汇率进行分析,建立ARIMA(14,1,0)模型,残差检验证明该模型是合理的。利用模型ARIMA(14,1,0)对2016年3月10日至2016年3月23日的人民币汇率进行预测,预测结果基本接近实际值,相对误差控制在0.5%以内,并且前5天的平均误差为0.2%。预测结果再次表明,ARIMA(14,1,0)模型完全适用于美元/人民币汇率的建模,特别是对短期范围内汇率的预测是切实可行的。
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关 键 词: | 汇率改革 人民币汇率 ARIMA模型 预测 |
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