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| 有限体积法定价带随机波动率的欧式期权 | |
| 引用本文： | 甘小艇,关南星,张坤.有限体积法定价带随机波动率的欧式期权[J].吉林大学学报(理学版),2016,54(6):1307-1313. |
| 作者姓名： | 甘小艇 关南星 张坤 |
| 作者单位： | 1. 楚雄师范学院 数学与统计学院, 云南 楚雄 675000; 2. 同济大学 数学系, 上海 200092 |
| 摘 要： | 考虑求解带随机波动率的欧式期权定价问题的有限体积方法, 先将相应的Black-Scholes方程简化为与之等价的守恒形式, 再基于重心对偶剖分和线性有限元空间, 构造向后Euler和Crank-Nicolson有限体积格式. 数值实验表明, 所构造的有限体积格式有效. |
| 关 键 词： | 数值实验 有限体积法 欧式期权定价 |
| 收稿时间： | 2016-01-11 |
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