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| g—期望的Jensen不等式及其应用 | |
| 引用本文： | 李保明.g—期望的Jensen不等式及其应用[J].山东大学学报(自然科学版),2000,35(4):413-417. |
| 作者姓名： | 李保明 |
| 作者单位： | 山东大学产权研究所,山东济南 |
| 摘 要： | 分别在ｇ关于ｚ是凸函数、凹函数和分段线性的情况下证明了ｇ－期望的条件Ｊｅｎｓｅｎ不等式，并得到ｇ－期望关于常数项的线性性质，最后，运用ｇ－期望和Ｊｅｎｓｅｎ不等式定义了ｇ－ＥＵ效用模型以及不确定厌恶。 |
| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 g－期望 Jensen不等式 凸函数 |
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