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| 基于Levy模型的重置期权的定价与实证分析 | |
| 作者姓名： | 杨芝艳 朱文刚 |
| 作者单位： | 南京工程学院基础部,江苏,南京,211167 |
| 基金项目： | 南京工程学院科研基金资助 |
| 摘 要： | 将传统的B-S模型下的期权定价公式推广到了带跳的Lévy模型,在随机积分中利用鞅方法给出了重置期权基于Lévy模型的精确定价公式.结合核密度估计和极大似然估计法给出了模型中未知参数的估计,并进行实证分析,作出了预测. |
| 关 键 词： | Lévy过程 等价鞅测度 随机积分 新型期权 核密度估计 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |