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| 常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 | |
| 引用本文： | 赵金娥.常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2014(5):691-695. |
| 作者姓名： | 赵金娥 |
| 作者单位： | 红河学院数学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11301160);云南省科技厅自然科学基金资助项目(2013FZ116);云南省教育厅科研基金资助项目(2011C121) |
| 摘 要： | 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. |
| 关 键 词： | 复合Poisson过程 风险模型 Brown运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程 |
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