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石油价格的ARFIMA模型预测研究
作者姓名:冯春山  吴家春蒋馥
作者单位:上海交通大学,管理学院,上海,200052;上海交通大学,管理学院,上海,200052;上海交通大学,管理学院,上海,200052
摘    要:经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的ARMA模型是不考虑长记忆性的.应用考虑长记忆性的ARFIMA模型对石油价格进行了预测研究,预测结果表明,ARFIMA模型的预测结果要好于不考虑长记忆性的ARMA模型.

关 键 词:石油价格  ARFIMA  长记忆
文章编号:1007-6735(2005)04-0539-04
收稿时间:2004-09-25
修稿时间:2004-09-25
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