石油价格的ARFIMA模型预测研究 |
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作者姓名: | 冯春山 吴家春蒋馥 |
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作者单位: | 上海交通大学,管理学院,上海,200052;上海交通大学,管理学院,上海,200052;上海交通大学,管理学院,上海,200052 |
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摘 要: | 经检验,石油价格波动具有长记忆性,而通常用于定量预测的ARMA模型是不考虑长记忆性的.应用考虑长记忆性的ARFIMA模型对石油价格进行了预测研究,预测结果表明,ARFIMA模型的预测结果要好于不考虑长记忆性的ARMA模型.
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关 键 词: | 石油价格 ARFIMA 长记忆 |
文章编号: | 1007-6735(2005)04-0539-04 |
收稿时间: | 2004-09-25 |
修稿时间: | 2004-09-25 |
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