| RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用 |
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| 引用本文： | 陈学华,杨辉耀,黄向阳.RAROC方法在证券投资基金绩效评估中的应用[J].广州大学学报(自然科学版),2003,2(5):405-409. |
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| 作者姓名： | 陈学华 杨辉耀 黄向阳 |
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| 作者单位： | 广州大学,数量经济学研究所,广东,广州,510405 |
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| 摘 要： | 介绍了基于VaR的证券投资基金绩效评估方法——RAROC方法，通过该方法对基金投资绩效的分析来揭示投资风险，并对基于RAROC的绩效评估方法与传统的指数评估方法(夏普指数法、特雷诺指数法及詹森指数法)进行比较分析．结果表明：引进VaR风险度量模型，把经风险调整后的绩效评估方法RAROC应用到投资基金绩效评估中，能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效。
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| 关 键 词： | Value-at-Risk RAROC 证券投资基金 绩效评估 |
| 文章编号： | 1671-4229(2003)05-0405-05 |
| 修稿时间： | 2002年12月9日 |
Application of RAROC approach in funds performance evaluation |
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| CHEN Xue-hua,YANG Hui-yao,HUANG Xiang-yang.Application of RAROC approach in funds performance evaluation[J].Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition,2003,2(5):405-409. |
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| Authors: | CHEN Xue-hua YANG Hui-yao HUANG Xiang-yang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Value-at-Risk RAROC securities investment funds performance evaluation |
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