| 基于ETF组合的股指期货套利 |
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| 引用本文： | 张健,方兆本. 基于ETF组合的股指期货套利[J]. 中国科学技术大学学报, 2012, 42(11) |
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| 作者姓名： | 张健 方兆本 |
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| 作者单位： | 中国科学技术大学管理学院,安徽合肥,230026 |
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| 摘 要： | ![]()
选取华安上证180ETF和易方达深证100ETF的标的指数作为现货,将交易成本和跟踪误差损益引入套利成本,构建沪深300股指期货的无套利边界,并对IF1005和IF1102两个主力合约进行了套利机会的实证研究,发现:2个主力合约都存在套利机会,且都只存在单边套利机会,IF1005的套利机会明显的比IF1102多.最后根据研究结果提供了相应的投资建议.
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| 关 键 词： | 股指期货套利 跟踪误差 ETF组合 高频数据 期现套利 |
Stock index futures arbitrage based on the ETF portfolio |
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| ZHANG Jian , FANG Zhaoben. Stock index futures arbitrage based on the ETF portfolio[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 2012, 42(11) |
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| Authors: | ZHANG Jian FANG Zhaoben |
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| Abstract: | ![]()
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