| 证券投资基金的一种投资组合选择模型 |
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| 引用本文： | 汪温泉,俞雪飞,潘德惠.证券投资基金的一种投资组合选择模型[J].系统工程学报,2003,18(3):279-283. |
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| 作者姓名： | 汪温泉 俞雪飞 潘德惠 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院,沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01). |
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| 摘 要： | 以Markowitz组合证券投资模型为基础，在期望—半方差(E—Sv)风险测度条件下，针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究．提出了一种变形Γ—分布来描述股票的收益，给出了分布中参数的确定方法．根据中国证券投资基金的实际情况，建立了一种新的组合证券投资模型，为证券投资基金等机构投资者解决大型证券投资决策问题提供了一种方法．
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| 关 键 词： | 证券投资基金 投资组合选择模型 股票收益 证券市场 组合优化问题 |
| 文章编号： | 1000-5781(2003)03-0279-05 |
| 修稿时间： | 2002年4月9日 |
Portfolio selection model for securities investment funds |
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| WANG Wen_quan,YU Xue_fei,PAN De_hui.Portfolio selection model for securities investment funds[J].Journal of Systems Engineering,2003,18(3):279-283. |
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| Authors: | WANG Wen_quan YU Xue_fei PAN De_hui |
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